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设置360手机卫士拦截短信的步骤如下。
1、打开360手机卫士，进入主界面。
2、点击下方的“工具箱”选项，找到“骚扰拦截”功能。
3、进入拦截设置，可以看到有多种拦截方式，包括按地区拦截、按关键词拦截等，选择相应的拦截方式后，添加需要拦截的号码或关键词。
4、完成设置后，当有被拦截的短信或来电时，360手机卫士会提示您进行相应操作。
如果想进一步个性化设置，还可以点击底部的“更多设置”，找到短信拦截相关选项进行个性化配置，不同版本的360手机卫士操作可能略有差异，建议按照所使用版本的界面和操作提示进行设置，以上是一般性的操作步骤，供您参考。